En www.portalVB.com y en www.ambsoftware.com hay de eso, pero te recomiendo que te pases primero por la siguiente página:
http://www.vbsoftware.cl/tips/tips22.html
Enseña a hacerlo de forma muy corta y si sirve porque ya lo hice y al menos a mi si me funcionó porque a otra persona no le funcionó, tienes que bajarte el pvb_xmenu.dll de esa misma web, pero dice que es necesario usar el Microsoft Windows Common Control 6.0 (SP4), pues yo no tengo el (SP4) y de todas maneras igual me sirve. También te indica hacerle referencia a:
PVB6 ActiveX DLL - Menu With Bitmaps !
No recuerdo bien si hay que registrar el dll el cual sería así:
regsvr32 c:\windows\system32\pvb_xmenu.dll
Bueno dependiendo del windows sea System o System32.
Ojala que no te de problemas porque es muy fácil de hacer, super sencillo.
Saludos