La verdad no es bueno hacer eso, es como que te trataran enfermedades diferentes en tiempos diferentes como si fuera un solo resfrio....puede que te muera, eso pasaria con tu proyecto.
Mi recomendacion es seguir con On Error, y ojala con Resume Next, pues tambien los Goto son etiquetas forzadas, lo que se dice es "deja que tu codigo siga su curso", o sea, dejalo lo mas secuencial posible con lo de los errores, a menos que llames una funcion, pero eso es parte de la secuencia.
Ahora estoy aprendiendo java, y con lo que se de otros lenguajes, te digo que los errores siempre se manejan asi:
try {
todo bien
} catch (Exception e) {
algo esta mal
}
Me entienden??????