Hola.
Simplemente con:
Open Archivo For Output As #n
Donde Archivo es la ruta y el nombre del archivo que quieres crear, y n es un número para hacer referencia al archivo.
Para escribir en el, puedes usar
Print #n, Cadena
n es el mismo número de antes y Cadena es el texto que quieras escribir.
Cada instrucción Print te escribe una línea distinta en el archivo.
Cuando termines, lo cierras con
Close(n)
y entonces se generará el archivo en cuestión.