tienes que tener instalado SQL Server, en tu maquina si trabajas de forma local y tener abierto el administrador de servicios de SQL Server, le das nombre a un servidor, y abres el Administrador corporativo, servidores de microsoft, y despues abriras el servidor que creaste, abres base de datos y creas una nueva BD le das la ubicación y contraseñas y listo, ahora para tener acceso a la BD de SQL Server tendras que utilizar un control Llamado ADODC y la verdad es segura