Visual Basic - Cambiar nombre a base de datos"

Como puedo detectar si es la primera vez que se utiliza el programa es decir la primera vez que lo utilizo despues de instalarla

Si la BD es Access, te desconectas y cambias el nombre del archivo, luego vuelves a conectarte.
Si es Sql Server, executa el SP de sistema:
sp_renamedb <Nombre Antiguo>, <Nombre Nuevo>