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Existe un OCX llamado mscomctl.ocx que se define como Microsoft Windows Common Controls 6.0, y carga un conjunto de objetos entre ellos carga el objeto ProgressBar.
Ahora, una barra de progreso no te servirá mucho cuando estes ejecutando sentencias directamente a la BD porque si te das cuenta cuando llamas un Store Procedure la línea en VB se detiene ahi hasta que recive respuesta de la BD.