RE:como evitar que se cierre una aplicacion
Mira,dentro de los eventos de tu formulario hay uno que se llama Form_Unload bueno pues ese form un load el codigo que tu escribas dentro de ese evento lo realizara.
ahora,para lo de tu aplicacion te puedo recomendar que haga lo siguiente que crees un formulario en el cual pongas dos text box para que en uno se ingrese el login y en el otro la contraseña,o simplemente uno donde se escriba la contraseña.
el ejemplo seria asi:
Form_unload
contraseña.show
end sub
entonces cuando tu le des click al boton de la "X" que es el de cerrar mostrara el formulario que pide la contraseña y al igual que como cualquier otro formulario no se cerrara hasta que la contraseña sea correcta ejemplo.
if text1.text = "contraseña" then
end
else
msgbox"la contraseña no es valida",vbcritical,"error"
end if
Algo asi que validara la contraseña,bueno ojala te alla sido de ayuda ya que no recuerdo como se puede quitar el boton de cerrar al menos que cambies la propiedad "controbox" de tu formulario a false,asi te quita todos los botones incluso el de cerrar.
En fin tu elige la que mas te guste y si tienes alguna duda ya sabes :)