Visual Basic - Cerrar formulario

Tengo un bucle mientras cuya condicion de salida es continue = true y EOF = false. En ese bucle se hacen todas las operaciones necesarias.
Entonces tengo un menu, "Salir", que hace unload me, se invoca al evento QueryUnload y alli tengo puesto continue = false. Despues de esta linea otro bucle: mientras procesado = false (Esta variable cambia de valor al salir del bucle anterior) doevents
Sin embargo se queda en este ultimo bucle y no llega a cerrarse el formulario. ¿Que puede estar pasando?

Muchas gracias por vuestra ayuda.

Creo que sería más fácil que en el QueryUnload ejecutaras esto:

If continue = True Then
continue = False
Cancel = 1
End If

para que salga del primer bucle. Y el Unload Me lo ejecutas al terminar ese bucle, olvidándote del segundo bucle.