Visual Basic - Como ordeno un DBGrid

Necesito que un DBGrid, me muestre los datos ordenados, por una columna.
alguien me podria decir como.
De antemano Gracias

Puedes hacerlo de esta manera, en el evento HeadClick de tu DataGrid, si estas usando un Adodc para conectarte a tu base de datos, escribir el siguiente código:

Private Sub DataGrid1_HeadClick(ByVal ColIndex As Integer)
Adodc1.RecordSource = "Select * from Empleados Order By " & DataGrid1.Columns(ColIndex).DataField
Adodc1.Refresh
End Sub

Lo que hará esto es que ordenará los datos de tu datagrid por la columna que hayas seleccionado al darle click.
Espero te sirva.