Visual Basic - Odenar DbGrid alfabeticamente

Hola a todos, tengo el siguiente problema:

Tengo un Dbgrid asociado a una bd, necesito que alguien me diga como se pueden poner por orden alfabetico los registros desde un campo en concreto del DbGrid, lo he intentado poniendolo en orden en la bd, pero al cargar me lo pone a su antojo.

Ej: Necesito que me carge el DBgrid por orden los registros de la tabla Apellido 1º.-

Si alguien supiese hacerlo agradecería que me dijese como hacerlo, a ser posible (no es necesario) con una pequela explicación.-

En la instruccion SQL con la que llenas tu DBGrid utiliza el Order By asi:
"Select * from TuTabla Order by Apellidos"