En tu formulario pones el siguiente codigo.
Private Declare Function Sonido Lib "winmm.dll" Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, ByVal uFlags As Long) As Long
Private Declare Function waveOutGetNumDevs Lib "winmm.dll" () As Long
Const SND_ASYNC = &H1
Const SND_NODEFAULT = &H2
Private Sub Command1_Click()
Dim Ruta As String
mig& = waveOutGetNumDevs
If mig& > 0 Then
Ruta = "C:\Archivos de programa\Messenger\online.wav"
Sonido Ruta, SND_ASYNC Or SND_NODEFAULT
End If
End Sub
Es necesario de que en la ruta exista un archivo .wav hay sabras cual poner saludos.