Visual Basic - Como ejecutar consulta en servidor

Hola a todos:
Quisiera que me confirmen si es cierto que cuando yo mando una consulta a una bd de access por ejemplo que se encuentra en otra pc que se supone es más rápida que las demás, mi aplicación trae toda la tabla hasta el cliente y allí recién realiza la consulta? Acaso no debería ser la bd quien haga la consulta y me devuelva los datos que solamente necesito? Si es así quisiera que me digan cual es la manera correcta de ejecutar consultas para que todo sea más óptimo en una aplicación y si esto sucede sólo con bd de access o también con sql por ejemplo.
Gracias

Es cierto que esto ocurre, pero sólo ocurre con Access.
Con Oracle o con SQL-Server es la máquina que aloja la bd la que ejecuta la consulta.
En cambio Access no lleva ninguna instalación en la máquina en la que reside el mdb, el servidor no necesita tener nada instalado. Simplemente es un archivo más. Es el cliente el que abre el archivo como si estuviera en su propio disco duro.

Hola Bla:
Entonces era cierto lo que escuché sobre lo de access, entonces tú crees que si creo consultas dentro del mismo mdb y luego las llamo desde visual basic como procedimientos almacenados en vez de pasar todo el query desde vb pueda mejorar en algo la rapidez con que se operan los datos?
Gracias!!!

Una cosa son procedimientos almacenados y otra son las consultas o vistas como se llaman en realidad en los motores de datos de verdad, un procedimiento es más como para realizar cálculos y otras cosas en varios turnos o bien en más de un query, una consulta o vista, lo hace dentro de una sola consulta.