Visual Basic - CONSULTA RAPIDA

Como hago para que una consulta se ejecute rapido, cuando tenga que recorrerer miles de registros, es decir que lea rapido los datos que se estan procesando.

pues eso dependera de la base que estes utilizando, la pero acces, la mejor oracle, pero puedes hacer que saque de 30 en 30 o de 50 o 100 o como te acomodes, pero todo depende del motor de base de datos como dije arriba, prueba sacando registros en partes.

Trabajando con ADO, si tu necesidad es sólo leer los registros la forma en que trabaja mucho más rápido una consuta SQL es con la apertura del cursor con la propiedad CursorType =adOpenForwardOnly
"Cursor de tipo Forward-only. Predeterminado. Idéntico a un cursor estático, excepto sólo permite desplazarse hacia delante en los registros"
Otra cosa que debés tener en cuenta, cuando hagas la consulta SQL es que se suele determinar los campos a seleccionar, echo el cual retarda la devolución del Recordset
Por ejemplo:
"SELECT IdEmpleados,IdDNI,strNombres,strApellidos, strSueldos FROM almacenes"

Sería mucho más rápido:
"SELECT * FROM almacenes"

de hecho, tengo que leer los registros, los cuales son 21600 y tengo que escribirlos en una hoja excel comparando unos valares todo al mismo tiempo. una de las consultas es:
"SELECT CAGC_____.DATUM, CAGC_____.WERT1,TS.INFO FROM HFDORA.CAGC_____ CAGC_____, HFDORA.TS TS WHERE TS.TS_NR = CAGC_____.TS_NR AND ((CAGC_____.DATUM>='" & Format(strFecha(i), "yyyy-mm-dd") & "' And CAGC_____.DATUM<'" & Format(strdate, "yyyy-mm-dd") & "')AND (TS.INFO='FOffMan'))"
Aqui filtro un dato y un rango de fecha que me devolvera los registro que quiero, como hago para se mas rapida