No, Mara , en modo de diseño no es posible editar el DataGrid, dado que apoya su ijnformación el el Objeto ADODC, ni siquiera aunque crees una clase DatasourceBehavior, ya que la estructura, el DataGrid, la extrae de la Base de datos con procedimientos internos, y tu clase no esta inicializada hasta que se ejecuta la aplicación.
la única manera es como vos hacés, creando el Datagrid con una ADODC y luego borrando el ADODC, dejando unicamente el código.