Si estás utilizando ADO lo puedes hacer tabla por tabla. Puedes utilizar el método GetString de ADO y una función para guardar el archivo:
Dim objTablas As Recordset
Set objTablas = MiConexion.OpenSchema(adSchemaTables)
While Not objTablas.Eof
Set MiRecordset = MiConexion.Execute("SELECT * FROM " & objTablas.Fields.Item("Name").Value)
FilToString MiRecordset.GetString(",",vbCrLF),App.Path & "\" & objTablas.Fields.Item("Name").Value & ".txt"
objTablas.MoveNext
Wend
Public Function StringToFile(StringText As String, FileName As String) As Long
Dim hlngFile As Long
hlngFile = FreeFile
Open FileName For Binary Access Write As hlngFile
Put hlngFile, , StringText
Close hlngFile
StringToFile = FileLen(FileName)
End Function