Visual Basic - Como hacer para no cerrar un MDI child

Saludos a todos.
Tengo un formulario Padre y unos child forms. Yo quiero que al cerrar el from padre si tengo childs abiertos el sistema me emita un Msgbox alertando. o que no se pueda cerrar.

Lo que hice fué colocar en el evento unload del padre

cancel = true

Pero pulsar el mouse en la x de cerrar el formulario no se cierra este y si todos los childs abiertos.

De antemano gracias por sus respuestas.

Una propiedad de las formas MDI es precisamente que cierra todos los hijos antes de cerrar el padre; puedes hacer una descisión en el evento QueryUnload de la forma MDI para evitar que se cierren todos los hijos; por ej.

Private Sub form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
if (msgbox("¿Desea Cerrar el programa?",vbYesNo Or VbQuestion) = VbNo) Then
Cancel = True
End IF
End Sub

Espero que te sirva de algo