Visual Basic - crear un vinculo de datos OLE DB

Hola y gracias por adelantado.Mi problema es el siguiente creo una base de datos con access y quiero crear un vinculo de datos OLE DB con VB6 y tengo entendido que con el explorador de windows me situo en la carpeta donde deseo crear el vinculo y hago click con el boton derecho del raton en el panel derecho del explorador y del menu contextual selecciono la orden nuevo. De la lista de tipos de ficheros, hago click en Microsoft Data Link. Pero el problema es que no hay ningun tipo de fichero con ese nombre a que puede ser decido y como lo soluciono ¿o hay otra forma?.
Gracias por adelantado

Creo que vas por muy mal camino, ni entendido tienes el tema.

Los OLEDB no son archivos ni nada de eso, son drivers para conexión de base de datos que tienes disponibles solo con ADO, un acceso a una base de datos es solo una cadena de caracteres la cual se llama Connection String, o Cadena de Conexión, la cual es utilizada para hacer consultas, o realizar mantenimientos en los datos.

Ahora, la pregunta es, si conoces algo de ADO, de lo contrario, sería bueno hacer algunas cosas como: buscar en internet o bien, comprar un libro que te explique cómo se utiliza.

En mi caso me resultó más la segunda.

Gracias por la respuesta lo mas seguro hare lo que me has comentado comprare un libro y haber si consigo terminar el proyecto.

io stoi igual no entendi nada