Hola! Para insertar un GIF animado tenés que ir a Proyecto -> Componentes y buscar un componente que se llama GIF Animation o algo así. Siempre se encuentra en una DLL que se llama Data.dll y está en uno de los Service Pack de VB6 por lo que es posible que no lo encuentres. De no ser así decime que te paso la DLL que me vino en un CD de la revista Users en el año 2001.
Lo primero tienes que buscarte un control para presentar los Gif animados, cuando lo tienes registralo en las referencias del VB, luego agregalo en los componentes, y ya le aprece en ToolBox como un componente más.
Le haces un click y lo pones en la parte del Form que tu quieras.
Debes de conseguirte Gif Animados, en internet hay montones
Yo utilizo el Gif89a es un Ocx
y la sintaxis es muy simple, esto se pone en el Load del Form para que lo cargue a penas abran la aplicación.