En el evento KeyPress del TextBox
1. Para eso puedes usar el método FIND (se que sirve si usas ADO, no se para otros casos) junto con el caracter LIKE, consulta la ayuda del MSDN para que veas cómo se usan. (Para ubicarte en el primer registro que se le parezca)
O
2. Abre un nuevo RecordSet con uso del operador LIKE (Con esto vas abriendo el RecordSet de acuerdo a lo que escribas en la caja de texto, pero el inconveniente es que, al estar constantemente haciendo consultas hacia la tabla, puede ocasionarte que el proceso sea tardado, dependiendo del número de registros en la tabla)
Por ejemplo..
SQL = "SELECT Apellidos, Nombre FROM Empleados WHERE Apellidos Like 'S*'"
Rs.Open SQL,Conexion,.....,.....
Set DataGrid1.DataSource = Rs
Yo creo que es mejor que pongas un botón para que busque los registros que más se le parezcan y no ponerlo conforme el usuario vaya tecleando (En el Evento KeyPress)
Consulta más sobre el operador LIKE, yo hasta ahora no he tenido la oportunidad de usarlo.
Suerte