Visual Basic - Problema con CursorType (Filter y Bookmark)

A ver si alguien puede darme ayudarme en el siguiente problema:

Mediante una conexión ADO creo un Recordset. Sobre este quiero aplicar un filtro o poder establecer un 'bookmark'. El problema que tengo es que al intentar hacerlo me genera el siguiente error: "La operación solicitada por la aplicación no es admitida por el proveedor."

Según tengo entendido, para poder establecer esas propiedades el tipo de cursor no puede ser adOpenForwardOnly. Así que al crear el recordset intento establecer esa propiedad como, por ejemplo, adOpenKeyset. Sin embargo, no me coge el valor, ya que si muestro el valor de la propiedad CursorType me sigue saliendo 0.

Supongo que es por eso que no puedo establecer ni filtros ni bookmarks.

¿Alguien sabe cual es el problema y como solucinoarlo?

Para establecer el cursor lo he probado justo después de crear el RecordSet y también al abrir el Recordset (mediante el tercer argumento del método open).

Gracias por vuestra atención.

En muchas ocasiones el problema de que no podamos establecer o recuperar bookmarks, o incluso no podamos actualizarla, es debido a la falta de claves únicas, algo que diferencie los registros. Si creamos una tabla con SQLServer que no posea ninguna clave y comenzamos a introducir valores de filas completos (todas las columnas) con los mismos valores, nos encontraremos con que desde el grid de actualización de datos no podremos modificarlos, incluso si probamos a adjuntar la tabla en access, y la abrimos, nos aparecerán los registros mencionados con los caracteres de ###, indicándonos (de forma incorrecta) de la posibilidad de que hayan sido eliminados.