En un evento del formulario, no recuerdo si es KeyPress o KeyDown, solo recuerdo que es el que tiene el parametro keycode y no el que tiene keyascii, ahi:
if keycode = vbKeyEscape then
'lo que quieras
end if
ademas de poner la propiedad del formulario... no recuerdo cual, pero es la que dice que los eventos del teclado los recibe primero el. Creo que con eso.