En mi caso yo uso DriveListBox, DirListBox y FileListBox, en el evento doble clic del FileListoBox es donde programo qué hacer con ese archivo, estos componentes pueden estar invisibles o estar en un form aparte, al darle clic a un CommandButton puedes activar el formulario o poner visibles estos controles, consulta la ayuda sobre los controles para que sepas cómo usarlos.
Creo que también existe otro componente que hace más fácil esto, pero hasta ahora no lo he usado (porque no se usarlo), no se si sea el CommondDialog.
Suerte.
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