Visual Basic - okis

si lo que quieres es llenar un data grid apartir de una conexion con tu recorset intentalo asi:

'''' CREANDO CONEXION A LA BASE DE DATOS
Public CN As New ADODB.Connection

'''' CREANDO LOS OBJETOS RECORSETS
Public RS As New ADODB.Recordset

CN.Open "Provider = SQLOLEDB.1; Integrated Security = SSPI; Persist Security Info=False;Initial Catalog = BD; Data Source=(local);"

CN.CursorLocation = adUseClient
RS.CursorLocation = adUseClient

**** aqui verificamos eque el recorset no esta abierto para no abrirlo dos veces
If RS.State = adStateOpen Then
RS.Close
End If

RS.Open "Select * from tabla", CN
Set DataGrid.Datasource = RS