Visual Basic - Como pasar datos a un Thread?

Necesito pasar una variable a un Thread pero no me deja:

Sub...
Dim i as Byte = 3
Thread = New Thread(AddressOf THR(i))
End Sub

Sub THR(ByVal i as Byte)
'codigo que usa i...
End Sub

El caso es que con Threads no me deja pasarle la i y es importante porque está dentro de un bucle infinito, la i cambia de valor continuamente así que no me vala declararla como global porque la i puede cambiar antes de que Sub THR la coja.

¿En qué lenguaje lo quieres programar?. Esto es un foro de Visual Basic ( a secas)