Pues eso no tiene mayor ciencia lo unico que tienes que hacer es:
Con tu proyecto abierto(Donde estas haciendo el programa) vas al memnu archivo y vas a donde dice Generar Proyecto1.exe
Nota:
Si cambiaste el nombre del proyecto por ejemplo a mi MiPrograma aparecera
Generar MiPrograma.exe
Al hacer esto aparecera una ventana en la que te pregunta donde vas a guardar el ejecutabla.
