Visual Basic - Matriz

Como hago para saber que fila y columna le estoy dando click?

Pero... ¿a qué tipo de control le estás dando el clic?
Creo que lo más probable es que se trate de una MSFlexGrid, o MSHFlexGrid, o DataGrid.
En estas tres te lo darán las propiedades Row y Col de la grilla.
Si se trata de otro control, aclaralo.