En realidad se denomina evento, y lo que hacés especificamente es deetctar la pulsación de estas teclas en tres eventos bien definidos
KeyDown -
Cuando la tecla es presionada por el usuario
KeyUp -
Cuando la tecla se libera después de haber desencadenado un evento KeyDown
y
KeyPress
Cuando la tecla se terminó de presionar, le sucede al evento KeyDown y a KeyUp
En la ayuda de Visual Basic, obtendrás un monton de ejemplos, aunque para un mayor entendimiento, hacé doble clik en el Form, selecciona los eventos y colocá en cada uno un Debug.Print KeyCode o Debug.Print KeyAscii según corresponda, para saber eso mirá los argumentos de las funciones.
Luego cuando teclees verás el código Ascii que le corresponde a cada tecla
Enter es 13 y Esc 27
Mucha suerte.
