Hola, Mary!!
Dim cn As ADODB.Connection
Dim rs As ADODB.Recordset
Set cn = New ADODB.Connection
cn.ConnectionString = "provider=sqloledb;server=.;database=northwind;uid=sa"
cn.Open
Set rs = New ADODB.Recordset
rs.CursorLocation = adUseClient
rs.Open "select *from products", cn
Set DataCombo1.RowSource = rs
DataCombo1.ListField = "productid"
Con eso muestras datos en el datacombo.
Este ejemplo esta echo sobre la bd Nortwind cambiala con tus datos. .
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Espero te ayude.
Saludos!!