Visual Basic - Manejo de errores de sql con VB

Hola, estoy intentando capturar los errores en VisualBasic que me envia SQL Server, para ello con mi ADODB creo una coleccion de errors y los recorro en un bucle, pero me llega vacia, la colección no trae ningún elemento dentro. Por más que busco no encuentro otra manera de hacer esto que la que hago yo (que es la que viene en la ayuda del Access). Os pego el código y a ver si podeis indicarme dónde está el fallo. Gracias.


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Option Compare Database

Option Explicit


Dim cnn As ADODB.Connection

Dim rst As ADODB.Recordset

Dim strError As String

Dim Errs As ADODB.Error


Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)

Dim errLoop As Error

Set Errs = cnn.Errors

' Solución de la ayuda de Access

For Each errLoop In Errs

strError = "Error #" & errLoop.Number & vbCr & _

" " & errLoop.Description & vbCr & _

" (Origen: " & errLoop.Source & ")" & vbCr

If errLoop.HelpFile = "" Then

strError = strError & " No hay fichero de ayuda disponible."

Else

strError = strError & " (Fichero de ayuda: " & errLoop.HelpFile & ")" & vbCr

End If



MsgBox strError, vbOKOnly + vbExclamation, "Error"

Next

End Sub


Public Sub Form_Load()

Set cnn = Nothing

Set rst = Nothing



Set cnn = New ADODB.Connection

Set rst = New ADODB.Recordset



Set cnn = CurrentProject.Connection



rst.Open "tblFechasPago", cnn, adOpenDynamic, adLockOptimistic



Set Me.Recordset = rst

Me.RecordSource = "tblFechasPago"



End Sub

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Hay una diferecia y es que por ahí todos haces "on error goto ..." y yo lo he metido en una función aparte porque cuando
pongo on error goto directamente lo ignora y no entra, lo tengo probado con breakpoints y msgbox.

Saludos.

Como se realiza la conexion del SQL con VB?? si alguien me hace el favor!! ::(