Para incluir el fichero de ayuda no tienes mas que especificar su nombre en las propiedades del proyecto. Para hacer referencia a los diferentes tópicos del fichero, cada formulario y control tiene una propiedad llamada HelpContextID; si das valor a estas propiedades se abrirá el fichero de ayuda por el tópico correspondiente al pulsar la tecla F1. Puedes tener un único tópico para todo un formulario o especificar uno diferente para cada campo, dependiendo del nivel de ayuda que quieras proporcionar.
