Aquí te va un ejemplo de lo que podrías hacer, si he entendido bien tu pregunta: digamos que quieres que el bucle se pare para preguntar algo al usuario, y en función de la respuesta el bucle continúe o no.
Dim Respuesta As Integer
Do
´ aquí las instrucciones que ejecuta normalmente tu bucle
Respuesta = MsgBox("¿Quieres detener el bucle?", vbYesNo, "Bucle detenido")
Loop Until Respuesta = vbYes
, o sea, que sí puedes utilizar la función MsgBox, ya que hace algo más que mostrar mensajes al usuario, también puedes hacer que informe de la respuesta de éste, incluso que actúe en consecuencia.
Dos cosas más:
- También puedes usar la función "InputBox" si quieres que el usuario de una respuesta de texto antes de detener o no el bucle.
- Si por algún motivo quieres salir del bucle Do...Loop sin tener que poner en estas instrucciones un "While" o un "Until", puedes hacerlo usando la función "Exit Do"