Es muy sencillo, lo primero que debes hacer es decidir que BD vas a utilizar. Si es SQL Server version 7.0 o mayor usas el Namespace Sql (SqlConnection, SqlCommand, etc). Si es SQL Server version 6.5 o menor y cualquier otra BD (Access/Oracle/) usa OleDb. Si tienes el driver ODBC usa el namespace Odbc.
Siempre es lo mismo : 1 ) Abre la conexion creacion un objeto Connection y de alli usas un Command para ejecutar un comando contra la BD. En el caso de que desees seleccionar registro tienes dos alternativas usar un DataSet (DataAdapter) o usar un reader
Saludos
