Windows 2000 - Restringir acceso a internet con contraseña

Hola, tengo una red local con una maquina servidor corriendo el win 2k3 server. Me gustaria que me explicaran como podria hacer para que los usuarios al abrir el IExplorer tengan acceso a la web de la empresa y cuando quieran salir a otras paginas se muestre una pantallita que pida un nombre de usuario y contraseña.

He leido algunos post en los que restringen el acceso con un proxy pero esta solucion para mi es incompleta porque como he dicho antes desearia que el acceso este protegido con una contraseña que es propia de cada usuario, no me vale la contraseña del gestor de contenidos del windows.

Me vale con que me digan donde puedo encontrar informacion acerca de esto o algun manual que te explique como acerlo.

Gracias.