Windows 2000 - Utilizar proxy en opciones de Internet

Tengo acceso a internet por una lan y debo configurar el proxy con una direccion en particular debo colocar proxy Port 80 pero al aceptar los cambios no hace nada como si no pasara nada, entonces tengo que cancelar para salir de esa ventana.

me pasaba a mi cuando daba acepta en Windows NT y el Internet Explorer 5, se quedaba colgado al matar la ventana y volver a entrar en opciones de internet los cambios se habian realizado..