Windows 95/98 - Enlaces a páginas web

Mi problema es el siguiente: cuando recibo mails que contienen enlaces a páginas web y quiero cliquear para entrar a esas páginas lo que pasa es que; o me abre el explorador de windows y me muestra los directorios o me deja entrar a las páginas pero antes me pone un mensaje de error diciéndome que tengo que crear una asociación en mi PC. Me parece rarísimo porque es algo que antes nunca pasaba. Si me pueden ayudar con esto les estaré muy agradecidos...