Windows 95/98 - Autoextraibles para instaladores

Querría saber cómo hacer un archivo comprimido autoextraible que,
al hacerle doble clic, automáticamente ejecute uno de los archivos de adentro. Es para comprimir un instalador formado por varios archivos en uno solo, y que se ejecute automáticamente al abrirlo (lo he visto hecho con el WinZip en los instaladores de varios drivers, por ejemplo, pero no encuentro la opción de ese programa para que, una vez hecho el autoextraible, se ejecute solo uno de los archivos al descomprimirse).

Bueno, no sé con el Winzip. Pero con el WinRar:

[1] Abrís el archivo comprimido.
[2] Tools\Convert to SFX
[3] Advanced SFX options
[4] Y en la caja que dice "Run after extraction", el nombre del programa que quieras.

Saludos.