Rudy:
Hola. Eso se debe a que seguramente te encuentras detrás de un Proxy y/o Firewall, lo que te impide, a menos que se habiliten los puertos específicos para transferencia, reproducir los archivos; además, aparentemente el archivo que tratas de reproducir fue grabado para ser apreciado on-line. Para poder verlo offline tienes que conectarte de nuevo a donde lo bajaste y, mientras se reproduce, te diriges a la carpeta de archivos temporales de Internet ylo copias, pegas en otro lugar y le cambias el nombre, de esa manera no te pedirá que te conectes para verlo.
Espero la información sea precisa y de utilidad, entretanto recibe un saludo.
Eduardo.