La clave del registro en la que se almacena la ubicación de los perfiles es [HKEY_LOCAL_MACHINE] \Software \Microsoft \WindowsNT \CurrentVersion \ProfileList .
Allí verás una clave por cada SID de usuario que contiene la localización de su perfil en un valor llamado ProfileImagePath.
Modificando este parámetro puedes cambiar la ruta del perfil.
Yo he comprobado que funciona cambiando la ubicacion en el propio disco duro, poniendo un recurso de red nunca lo he probado, pero inténtalo con un usuario y si funciona lo haces con el resto.
La historia sería copiar el directorio \winnt\profiles al servidor proxy y compartirlo para los usuarios. Luego en la clave ProfileImagePath sustituirias %SystemRoot% (que apunta a C:\winnt) por \\nombre_del_servidor\Profiles .
Si después haces el login con el usuario y funciona, sólo tienes que editar la clave [H....\ProfileList] , usando un editor de registro que te permita reemplazar texto y reemplazar en dicha clave y subclaves la palabra %SystemRoot% por \\nombre_del_servidor\Profiles
Saludos,
Javi.