Tenes que añadirlo en tu proyecto, en la seccion "Otros", lo mas importante seria que añadieras el control activex que corre estos archivos en el instaldor de tu app. Cuando estas generando la app instaladora en uno de los primeros pasos te pide si quieres añadir los controles, etc. Bueno, lo que acabo de describir se aplica al vfp 6