Windows XP - Cambiar Ubicacion para guardar

Alguien me puede decir por favor. como puedo cambiar la unicacion por defecto al guardar un archivo en Windows Xp, es decir, al elegir la opcion Guardar, aparce por dfecto la de Mis Documentos pero yo quiero que sea otra carpeta, la que aparezca por defecto.
Gracias de antemano