fácil, primero seleccionas los archivos
segundo boton derecho sobre ellos
tercero elijes la opcion ADD TO ZIP
luego te saldrá un cuadrito donde te pide el nombre que tendrá tu archivo zip, tecleas el nombre y presionas enter.
Y listo
al momento de poner el nombre, por ejemplo podrías poner
c:hola.zip
lo creará en la unidad c, y le dará el nombre de hola.zip