Windows - Ejecutar una aplicación al cerrar Windows

Estoy desarrollando un programa en Visual Basic y necesito que se ejecute antes de que se cierre Windows. Con lo que me gustaría saber cómo hacer para ejecutar un programa justo antes de que se cierre Windows.
Gracias de antemano.
Fernando.

tendrias que ven mas o menos como funcionan los antivirus que leen las disketeras antes de cerrarse windows como es el caso de norton.....y ver los comandos de estos y ver los archivos por ejemplo que leen windows al cerrarse uno de ellos es el win.ini