Windows - COMO GUARDAR UN LINK DE MP3 EN LUGAR DE ABRIRLO?

Buenas tardes, a todos los amigos del foro, tengo una pregunta, lo que sucee ess que en Internet hay muchos links, demuchas cosas entre ellas los links a MP3, que al hacer click abren una ventana del reproductor de windows y reproducen el archivo, supongo que el archivo debe quedart guardado en alguna parte del pc, ¿EN DONDE? o como hacer para que no abra el reproductor, sino que abra la ventana de "GUARDAR COMO". Agradezco su colaboración.

checate en los archivos temporales de internet normalemente hay es donde se queda todo lo que vez en internet