Bien, amigo Roberto. Como desde un principio no especificaste cual era exactamente tu problema, pues ya lo hubieramos solucionado.
Resulta que Windows 98 y Me permiten tener un modo Web en nuestro escritorio, es por ello que cuando entramos al sistema operativo, nos mostrará el modo Estandar "Cuando aparece tu foto, sin Active Desktop Activado". Y Luego de iniciar tu sesión, el Active Desktop se ejecuta, mostrandote otro escritorio, o sea, se oculta temporalmente tu foto que estaba en modo "Estandar Sin Active Desktop"
Por lo tanto, lo que debes hacer es, dar click derecho en cualquier parte de la pantalla, sin que selecciones un icono, Escoges la opción "Active Desktop" y luego das clic (en caso de estar activado el Active Desktop) le quitas el marcado (O sea, donde dice Mostrar contenido Web).
En este momento se visualizará de nuevo tu foto, por lo consiguiente, tienes que escoger otra imagen (Pero debe ser con extensión .BMP, porque si es JPG, te dirá que actives el Active Desktop y no te permitirá suplir tu foto en el fondo).
Bien, espero haberte podido -ahora si- ayudar en tu problemita.
Para la otra, se más cuidadoso al formular un problema. Okas ? Sale!.
Atte: XcUiDi.