Word - Problemas creando índice

Hola a todos.
Estoy intentando crear un índice de un documento y, según la ayuda de Word, una opción de crear los índices es:
1.- Marcar el texto
2.- Pulsar Alt+May+E
En este paso se supone que dbería de aparecer un cuadro en el que continuar con las opciones del índice y a mí no me aparece nada de nada.
Estoy utilizando Office 2003 yWindows XP Professional SP2.
¿Alguien podría ayudarme?
Muchas gracias.

He descubierto que la opción Pulsar Alt+May+E NO FUNCIONA.
Hay que entrar en el menú INSERTAR luego en REFERENCIA y por último en INDICES Y TABLAS y a partir de ahí funcionan un montón de opciones.
Lo dejo por si a alguien le puede servir.