ASP.NET - como funciona el page_load

Tengo una página creada y cuando esto depurando me encuentro con la siguiente situación. Compilo y se ejecuta el page_load y todas las funciones que en ella se llaman. Cuando llega a la creación de un objeto como una inteface me da un error de acceso denegado, pero este error nunca me sale en la pantalla, tengo que capturarlo en depuración a través de un try catch o depurando las interrupciones. Pues bien en vez de saltarme un error en el depurador lo que sucede es q se vuelve a recargar la página y a partir de este momento todo funciona correcto.
¿Por qué sucede esto?

Otra cosa que también me sucede es que la primera vez que entra en el page_load (la que se sale al dar el error aunque no aparezca) Intento acceder a request.servervariables("REMOTE_USER") y aparece vacio, pero la siguiente vez que entra (tras haber dado la excepción que nunca veo) en ese momento si que aparece el contenido.

Espero que se entienda mi problea. Muchas gracias de antemano