Access - Introducir datos en un tabla intermedia

Hola tengo un problema con una base de datos que estoy desarrollando:
Tengo 3 tablas una con datos personales, otra con nombres de cursos y una tabla intermedia que es de Cursos solicitados vinculda a datos personales por el DNI y a la tabla cursos mediante código de curso.
El problema que se me presenta es a la hora de atacar la base de datos: Puedo dar de alta al alumno y asignar un curso, cada vez, lo que resulta muy pesado, (son muchos los datos a introducir en poco plazo) o, elegir un curso en el formulario y mediante el subformulario adecuado ir agregando el alumno, y ahí viene el problema, si el alumno no está dado de alta con anterioridad en la tabla de Datos personales, me da el error de que el el "índice no puede tener un valor nulo", ¿Como puedo hacer para que busque el DNI en la tabla datos personales, y si no está me abra un formulario donde darlo de alta sin tener que salirme, dar de alta y volver al formulario de entrada de alumnos en un curso?

En un formulario crea una caja de texto que se llame txt_DNI y en el evento "al perder el enfoque" copia este codigo, si te debe funcionar puesto que la acabo de probar, el DNI lo manejo como texto.

Private Sub txt_DNI_LostFocus()
Dim vRes As Variant

'busco el DNI tecleado en la tabla DatosPersonales
Var = DLookup("[DNI]", "DatosPersonales", "[DNI] = '" & txt_DNI & "'")

'si no encuentra el DNI en la tabla
If IsNull(Var) Then
'muestro mensaje y pregunto si lo quiere capturar
vRes = MsgBox("El DNI tecleado no existe en Datos Personales, ¿deseas darlo de alta? ", vbQuestion + vbYesNo, "Aviso")
'si se pulsó el boton No
If vRes = 7 Then
'situo el cursor en el DNI
Me.txt_DNI.SetFocus
'me salgo del evento de la caja de texto
Exit Sub
End If
'si pulsó boton Si, abre el formulario de captura del DNI
DoCmd.OpenForm "FormularioCapturaDNI", acNormal
Else
'en caso contrario si SI existe el DNI
MsgBox "Sigo con el codigo normal de cuando Si existe el DNI"
End If
End Sub

Checalo y comentas.

Muchas gracias, Enrique, voy a probarlo ahora mismo.... ya te contaré

Funciona correctamente. Muchas gracias por todo. Perdona no haber contestado antes.