base de datos orientada al trading
Publicado por Pontifex (2 intervenciones) el 28/05/2019 22:51:24
Muy buenas foreros
Soy trader EOD, es decir utilizo datos albergadas en bases de datos de distintos proveedores para adquirir información referente a los mercados internacionales y asi comprar o vender acciones, divertirme a lo bestia y de paso ganar dinero.
Uso un pequeño programa para recuperar datos desde la web y uso esos datos para alimentar programas de trading, (como amibroker, metastock, etc)
El problema es que cada uno de estos programas usa su propia base de datos en programas tipo planilla excel.
Existe una planilla para cada papel, y en esa planilla va: la fecha, precio de apertura, máximo, mínimo y volumen.
Trabajar en excel es complejo y el mantenimiento de esas planillas es engorroso.
Viendo videos de Mysql ( no soy programador pero quiero serlo onda hoby, estoy haciendo mis primeros pinos en python) se me ocurrió que podría poner mi base de datos en una nube. Y desde allí solicitar la información.
Bueno, así partió todo…
Generalmente sigo alrededor de 60 acciones, cada una debería tener su propia tabla pues muchos de los indicadores que se usan se obtienen de interelacionar datos desde una acción a otra.
Por ejemplo: un indice muy conocido es el s&p500, es un indice entonces (por ponerlo simple) yo quiero comprar X papel (coca cola por ejemplo) cuando el promedio ponderado de los últimos 15 dias de coca cola, supere el promedio ponderado del S&p500 de los últimos 15 días.
En trading a esto se le llama “sistema de trading”, modesto pero como ejemplo esta bien. Se imaginaran que existen sistemas mucho mas complejos, con matemática boleana, logica difusa, mecánica cuántica ) y mas de alguno debe estar pensando en computadores cuánticos.)
Y aquí viene la consulta, lo que yo necesito es tener estas base de datos de tal manera que yo pueda hacer correr filtros de este tipo y que me diga que acciones cumplen con los requisitos que yo les pida.
Si cierre es mayor al cierre del dia de ayer y si el cierre de hoy es mayor al cierre del S&P500 del dia de hoy por ejemplo:
Close >Close -1 anf if Close Accion X > Close S&P500
de esa forma yo podria ver en tiempo real una vez obtenida las bases de datos, que acciones cumplen con lo requisitos que solicito.
Espero que entiendan que no quiero que me fabriquen la tabla, solo quiero que me digan si es posible realizar algo asi y como podría hacerlo.
Estoy estudiando Mysql para poder aprender a manejar bases de datos, y como les comentaba quiero aprender a usr python porque mas adelante quiero yo mismo diseñar un programa que me permita graficar y llevar el control del capital invertido y que % de el debo usar.
Disculpen que les venga a dar la lata, pero en los foros de trading cuando pregunto, me quedan mirando algo extrañados.
Incluso si solo me dijeran, que debo aprender para desarrollar estas ideas ya me doy por satisfecho.
Saludos!
Px
Soy trader EOD, es decir utilizo datos albergadas en bases de datos de distintos proveedores para adquirir información referente a los mercados internacionales y asi comprar o vender acciones, divertirme a lo bestia y de paso ganar dinero.
Uso un pequeño programa para recuperar datos desde la web y uso esos datos para alimentar programas de trading, (como amibroker, metastock, etc)
El problema es que cada uno de estos programas usa su propia base de datos en programas tipo planilla excel.
Existe una planilla para cada papel, y en esa planilla va: la fecha, precio de apertura, máximo, mínimo y volumen.
Trabajar en excel es complejo y el mantenimiento de esas planillas es engorroso.
Viendo videos de Mysql ( no soy programador pero quiero serlo onda hoby, estoy haciendo mis primeros pinos en python) se me ocurrió que podría poner mi base de datos en una nube. Y desde allí solicitar la información.
Bueno, así partió todo…
Generalmente sigo alrededor de 60 acciones, cada una debería tener su propia tabla pues muchos de los indicadores que se usan se obtienen de interelacionar datos desde una acción a otra.
Por ejemplo: un indice muy conocido es el s&p500, es un indice entonces (por ponerlo simple) yo quiero comprar X papel (coca cola por ejemplo) cuando el promedio ponderado de los últimos 15 dias de coca cola, supere el promedio ponderado del S&p500 de los últimos 15 días.
En trading a esto se le llama “sistema de trading”, modesto pero como ejemplo esta bien. Se imaginaran que existen sistemas mucho mas complejos, con matemática boleana, logica difusa, mecánica cuántica ) y mas de alguno debe estar pensando en computadores cuánticos.)
Y aquí viene la consulta, lo que yo necesito es tener estas base de datos de tal manera que yo pueda hacer correr filtros de este tipo y que me diga que acciones cumplen con los requisitos que yo les pida.
Si cierre es mayor al cierre del dia de ayer y si el cierre de hoy es mayor al cierre del S&P500 del dia de hoy por ejemplo:
Close >Close -1 anf if Close Accion X > Close S&P500
de esa forma yo podria ver en tiempo real una vez obtenida las bases de datos, que acciones cumplen con lo requisitos que solicito.
Espero que entiendan que no quiero que me fabriquen la tabla, solo quiero que me digan si es posible realizar algo asi y como podría hacerlo.
Estoy estudiando Mysql para poder aprender a manejar bases de datos, y como les comentaba quiero aprender a usr python porque mas adelante quiero yo mismo diseñar un programa que me permita graficar y llevar el control del capital invertido y que % de el debo usar.
Disculpen que les venga a dar la lata, pero en los foros de trading cuando pregunto, me quedan mirando algo extrañados.
Incluso si solo me dijeran, que debo aprender para desarrollar estas ideas ya me doy por satisfecho.
Saludos!
Px
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