Ke tal Monica.
Estoy suponiendo ke te refieres establecer la conexión cuando creas tu reporte.
Ok, me referire desde ke estás en "Standard Report Expert", muy bien, después ahí seleccionas el botón "Data Base", esto desplegará varios tipos de conexión, vas a desplegar "More Data Sources" - "Ole DB" y seleccionas "Make New Connection", haces clik sobre en botón "Add" y esto te mostrará una lista de proveedores, seleccionas "Microsoft Ole DB provider for SQL Server", aparecerá un cuadro de diálogo ke te pide el nombre del servidor a lo cual lo introduciras, darás el nombre de usuario y contraseña y seleccionas la base de datos ke utilizaras. Por último prueba la conexión y aceptas.
Lo demás supongo ke no tendrás problema.
Saludos.
PD. Como ves es una conexión OLEDB, te sugiero utilizar esta opción ya ke se me hace la mejor, no me gusta ODBC.