Delphi - Ya lo conseguí...

Pues la verdad es que no se puede coger el evento de OnKeyPress ni los mensajes de Windows porque es un mensaje privado que solo se envía a la barra de tareas. La única forma de hacerlo es desactivando el Ctrl+Alt+Del que lo que hace es desactivar las teclas Control y Alt y ya no funciona nada (porque la tecla de Windows no es más que Ctrl+Esc). Gracias a todos por vuestro interés.

Un saludo.

Diego -> chairman